Ликвидность — это, по сути, оценка возможности купить или продать конкретный актив по его текущей справедливой рыночной стоимости. Например, если у вас есть биткоин и вы хотите обменять его на доллары, то на стороне покупателя должен быть достаточный спрос, чтобы вы могли совершить продажу по текущему курсу. На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. В трейдинге существует правило — торговать только ликвидные ценные бумаги.
Проскальзывание – ситуация, когда трейдер выставляет рыночную заявку, глядя на одну рыночную цену, но заявка исполняется по другой цене – той, которая “попадется” навстречу выставленной. Встречная заявка может быть по более низкой или по более высокой цене. Если на рынке мало ликвидности, его заявка скорее всего исполнится с “минусом”. Поэтому использовать рыночные заявки рекомендуется только на высоколиквидных рынках.
Ликвидность В Трейдинге: Введение
Здесь огромными суточными объёмами заключаются сделки на покупку и продажу валюты. Некоторые стратегии, используемые HFT, бесспорно предоставляют рынку ликвидность. Например, HFT-фирмы играют роль официальных или неофициальных маркетмейкеров. В качестве маркетмейкеров HFT-фирмы размещают лимитные ордера одновременно с обеих сторон электронной книги лимитных ордеров, предоставляя тем самым ликвидность участникам рынка.
Если среднедневной оборот торгов высокий, при этом и количество дней без сделок низкое — это указывает на востребованность актива. При этом даже высокий показатель оборота сам по себе не поставщик ликвидности на бирже указывает на это, потому что он может быть получен за счет единичной крупной сделки. Ведущие маркетмейкеры уже заявили о готовности предоставлять ликвидность для ETF компании BlackRock.
Что Такое Ликвидность
Активы, которые можно легко купить или продать известны как ликвидные активы. С точки зрения криптовалютного рынка, более ликвидного актива, чем биткоин, не существует. Тем не менее, «киты» все равно способны влиять на курс биткоина за счет крупных ордеров на покупку и продажу. Это объясняется целым рядом причин, одна из которых в том, что существуют десятки различных бирж, и это создает расхождения в ценах на всех рынках. Если бы все криптовалютные сделки проводились на единственной централизованной бирже, то рынок, несомненно, был бы более ликвидным.
Через стакан дейтрейдеры и скальперы изучают лимитную составляющую рынка, выставляют и снимают заявки. В конечном итоге, ликвидность – это сама возможность торговать. На ликвидном рынке много покупателей и продавцов – а значит, возможностей для сделок. Рассказываем, что такое ликвидность и разбираем “на пальцах”, как она образуется на бирже.
Как Определить Ликвидность Биржи, Актива И Торгового Инструмента
Это своего рода залог, который обеспечивает исполнение сделки. Маржа выражается в процентах или абсолютной сумме от стоимости позиции. Согласно проекту регламента, в ходе размещения на бирже компании должны привлекать как минимум $25 млн или не менее четверти своей рыночной капитализации.
- Чтобы найти максимальное скопление объема — добавьте в платформе ATAS индикатор вертикальных объемов — Volume (как торговать по объемам).
- Этот инструмент показывает объемы, сторгованные за последнее время.
- «Ликвидность для акций и облигаций — это разные по важности понятия.
- Использование электронных торговых систем породило новую систему — высокочастотную торговлю ценными бумагами.
- С точки зрения
Это разница между самой высокой ценой, которую покупатель готов заплатить (бид), и самой низкой ценой, которую продавец готов принять (аск) за данный актив. Иными словами, https://www.xcritical.com/ это мера согласия продавцов и покупателей насчет текущей рыночной цены актива. Ликвидность на бирже определяет, насколько легко войти в позицию и выйти из нее.
Понятие ликвидности применимо как к персональным активам, например, банковским депозитам, личной недвижимости или драгоценностям, так к имуществу и активам компании. Часто его используют в отношении рынка ценных бумаг, где важно знать, как быстро и легко вы сможете купить и продать актив. Кроме того, ваш ордер на продажу снизит текущую цену биткоина, поскольку ордеров на покупку по запрошенной вами цене продажи было недостаточно. Такое явление, как невозможность купить или продать конкретный актив по рыночной цене в больших объемах, называется проскальзыванием (англ. slippage).
Разница между биржевой и криптовалютной ликвидностью связана с тем, какой именно показатель измеряется. Если речь идет о бирже, измеряется то количество конкретного криптоактива, которое можно продать на этой бирже, не столкнувшись с серьезными проскальзываниями. При измерении ликвидности конкретной криптовалюты необходимо рассматривать все возможные способы превращения этой криптовалюты в фиатные деньги или другие активы.
Так что когда вы определяете ликвидность акции — стоит обращать внимание на то, какие ценовые уровни содержат повышенный объем. Более того, когда цена тестирует крупный кластер — активность инвесторов вновь возобновляется (как торговать по горизонтальным объемам). Например, ценовой спред может быть достаточно узкий, но если кому-то потребуется купить или продать большой объем акций, это может достаточно сильно сдвинуть цену в ту или иную сторону. В таком случае ценную бумагу нельзя считать высоколиквидной. У ликвидных инструментов высокой будет и волатильность, поскольку эти понятия тесно связаны между собой.
Особенно ярко данная тенденция проявилась во фьючерсах, в торговле которыми используются алгостратегии», — отметил эксперт. Для фондовых площадок важно, чтобы торгуемые на ней акции обладали высокой ликвидностью. Спрос на бумаги должен быть высоким — инвесторы чаще заключают сделки по таким бумагам, поэтому растут и доходы бирж, которые получают комиссию за каждую операцию.
Финансовый график — это схема, которая представляет собой значения цен на какой-либо актив за определенный торговый период…. Давайте рассмотрим ликвидность в контексте инвестирования в акции. Участники рынка постоянно задаются вопросом, на сколько ликвиден тот или иной актив. По мнению эксперта, при выборе активов в состав портфеля нужно ориентироваться на стратегию, а не отбирать только высоколиквидные инструменты. Слово «ликвидность» происходит от латинского liquidus, что в переводе на русский язык означает «жидкий» или «текучий».
